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http://hdl.handle.net/10773/4426| Título: | Bayesian analysis of FIAPARCH model: an application to São Paulo stock market |
| Autor: | Safadi, Thelma Pereira, Isabel |
| Palavras-chave: | Asymmetry Long memory Volatility |
| Data: | 2010 |
| Editora: | CESER Publications |
| Resumo: | In this paper, we develop a Bayesian analysis of a FIAPARCH(p,d,q) model for parameter estimation and conditional variance prediction. In order to study the inference problem we use the Metropolis-Hastings algorithm.This methodology is illustrated in a simulation study and it is applied to a set of observations concerning the returns of IBOVESPA values |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10773/4426 |
| ISSN: | 0975-556X |
| Versão do Editor: | http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/534 |
| Aparece nas coleções: | DMat - Artigos |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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