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http://hdl.handle.net/10773/16182
Título: | Self-exciting threshold binomial autoregressive processes |
Autor: | Möller, Tobias Silva, M. Eduarda Weiss, Christian Scotto, Manuel González Pereira, Isabel |
Palavras-chave: | Thinning operation Threshold models Binomial models Count processes |
Data: | Out-2016 |
Editora: | Springer |
Resumo: | We introduce a new class of integer-valued self-exciting threshold models, which is based on the binomial autoregressive model of order one as introduced by McKenzie (Water Resour Bull 21:645–650, 1985. doi:10.1111/j.1752-1688.1985. tb05379.x). Basic probabilistic and statistical properties of this class of models are discussed. Moreover, parameter estimation and forecasting are addressed. Finally, the performance of these models is illustrated through a simulation study and an empirical application to a set of measle cases in Germany. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/16182 |
DOI: | 10.1007/s10182-015-0264-6 |
ISSN: | 1863-818X |
Aparece nas coleções: | CIDMA - Artigos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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