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http://hdl.handle.net/10773/15019
Título: | Integer-valued self-exciting periodic threshold autoregressive processes |
Autor: | Pereira, Isabel Scotto, Manuel Nicolette, Raquel |
Palavras-chave: | Count processes Binomial thinning Threshold models |
Data: | 2015 |
Editora: | Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra |
Resumo: | In this paper, the periodic self-exciting threshold integer-valued autoregressive model of order one with period $T$ driven by a periodic sequence of independent Poisson-distributed random variables is introduced and analyzed in detail. Basic probabilistic and statistical properties of the model are discussed as well as parameter estimation and forecasting. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/15019 |
Versão do Editor: | http://www.mat.uc.pt/~textos/index.php/TM/index |
Aparece nas coleções: | CIDMA - Artigos PSG - Artigos |
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