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http://hdl.handle.net/10773/9188
Title: | Estimação dos parâmetros de modelos em espaço de estado com coeficientes variáveis |
Author: | Costa, Marco Alpuim, Teresa |
Keywords: | Modelos em espaço de estados Estimação distribution-free Filtro de Kalman |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Sociedade Portuguesa de Estatística |
Abstract: | A estimação dos parâmetros é um processo importante em qualquer pro- cesso de modelação, em particular nos modelos em espaço de estados (MEE) com coe- ficientes variáveis, em tempo discreto. Este trabalho pretende contribuir para a especi- ficação de MEE univariados propondo estimadores que não dependem da distribuição dos erros (estimadores distribution-free) e comparando-os, via estudo de Monte Carlo, com a estimação pela máxima verosimilhança. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/9188 |
ISBN: | 978-972-8890-12-4 |
Publisher Version: | http://www.spe2006.ubi.pt/conference/wcConference.php?conf=15 |
Appears in Collections: | ESTGA - Comunicações |
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