TY: THES T1 - Estratégias de momentum no mercado cambial: análise de potenciais retornos extraordinários A1 - Griné, Francisco João Azevedo N2 - O presente trabalho aborda a temática dos retornos provenientes das estratégias de momentum, visando a investigação e estudo de potenciais resultados positivos provenientes deste tipo de estratégia de mercado com incidência no mercado cambial, usando-se para isso uma amostra composta por vinte e três (23) diferentes moedas e um horizonte temporal de trinta (30) anos (1985-2015). São construídos 25 tipos diferentes (quanto a períodos de formação e manutenção da carteira) de estratégias, sobre as quais se comparam as suas diferentes rentabilidades e eficiências. Além disso, usa-se como comparação os resultados oriundos de regras técnicas de negociação, sendo neste caso concreto, as médias móveis. Isto irá permitir haver um termo de comparação para com os resultados de momentum alcançados e assim auxiliar a análise deste tipo de estratégia e a sua rentabilidade no mercado da moeda. UR - https://ria.ua.pt/handle/10773/25243 Y1 - 2018 PB - No publisher defined