Estimação dos parâmetros de modelos em espaço de estado com coeficientes variáveis

Abstract

A estimação dos parâmetros é um processo importante em qualquer pro- cesso de modelação, em particular nos modelos em espaço de estados (MEE) com coe- ficientes variáveis, em tempo discreto. Este trabalho pretende contribuir para a especi- ficação de MEE univariados propondo estimadores que não dependem da distribuição dos erros (estimadores distribution-free) e comparando-os, via estudo de Monte Carlo, com a estimação pela máxima verosimilhança.